РАЗДЕЛЫ

ВСЕ ВИДЫ РИСКОВ

От рыночных и кредитных до операционных и крипто-рисков. Каждый раздел - отдельная боль, отдельная наука, отдельный способ потерять деньги.

Риск-менеджмент

Фундаментальные принципы, методологии, ISO 31000 и всё, что нужно знать до того как случилась катастрофа.

Рыночные риски

VaR, греки, стресс-тесты, сценарный анализ. Рынок не прощает незнания.

Кредитные риски

PD, LGD, EAD, рейтинговые модели. Когда контрагент решает не платить.

Операционные риски

Человеческий фактор, IT-сбои, мошенничество. Враг внутри.

Биржевой риск

Маржинальность, лимиты, алгоритмическая торговля. Танцы с плечом.

Риски криптовалют

Волатильность, смарт-контракты, регуляторика. Дикий запад финансов.

Зачем вообще классифицировать риски

Короткий ответ: потому что нельзя управлять тем, что не можешь назвать. Длинный ответ... ну, на самом деле тоже короткий. Базельский комитет выделяет рыночный, кредитный и операционный риски не от хорошей жизни. Каждый тип требует своих моделей, своих данных, своих людей. Впихнуть всё в одну таблицу Excel - это не риск-менеджмент, это самоутешение.

А ещё есть ликвидный риск, модельный риск, стратегический риск, репутационный, киберриск (который все упорно запихивают в операционный, хотя он давно вырос в отдельного монстра). И крипто-риски, которые не вписываются вообще ни в какую классическую таксономию, потому что когда твой контрагент - смарт-контракт на блокчейне, старые модели немножко ломаются.