ТРЕЙДИНГ

P&L ATTRIBUTION TOOL

Декомпозиция P&L опционной позиции по грекам. Разложите прибыль/убыток на компоненты: дельта, гамма, вега, тета, ро. Поймите, откуда пришли деньги (или куда ушли).

Позиция

Спот-цена ($)

Кол-во контрактов

Греки

Delta (Δ)

Gamma (Γ)

Vega (ν)

Theta (Θ)

Rho (ρ)

Рыночные изменения

Изменение цены (%)

Δ Волатильность (п.п.)

Дней прошло

Δ Ставки (%)

Общий P&L

+126 $

Декомпозиция

Delta P&L+110 $

Линейное влияние движения цены

Gamma P&L+6 $

Нелинейное (выпуклость) влияние цены

Vega P&L+15 $

Влияние изменения волатильности

Theta P&L-5 $

Временной распад

Rho P&L+0 $

Влияние процентных ставок