TRADERULES
    ← Риск-инструменты
    ЛИКВИДНОСТЬ

    LIQUIDITY GAP ANALYZER

    Анализ разрывов ликвидности по временным бакетам. Стресс-тестирование оттоков. Кумулятивный gap с учётом ликвидного буфера. Cash flow at risk.

    Притоки vs Оттоки (млн $)

    1 деньGap: -30
    2-7 днейGap: +20
    8-30 днейGap: +50
    31-90 днейGap: +50
    91-180 днейGap: +50
    181-365 днейGap: +100
    >1 годGap: +200
    Притоки Оттоки (стресс)

    Кумулятивный Gap (млн $)

    70
    1 день
    90
    2-7 дней
    140
    8-30 дней
    190
    31-90 дней
    240
    91-180 дней
    340
    181-365 дней
    540
    >1 год

    Параметры

    Cash Flows (млн $)

    1 день
    2-7 дней
    8-30 дней
    31-90 дней
    91-180 дней
    181-365 дней
    >1 год
    ПритокОтток

    ИТОГО

    Притоки2 970
    Оттоки (стресс)2 530
    Net Gap+440