ОБСУЖДЕНИЯ
Площадка для риск-профессионалов. Демо-режим.
VaR vs ES: что реально используете в отчётности?
ES по Basel III, VaR как внутреннюю метрику. Регулятор хочет ES, менеджмент привык к VaR. Двойная отчётность, двойной геморрой.
У нас VaR для дневного мониторинга, ES для стресс-тестов. Трейдеры VaR вообще не смотрят, им P&L limits хватает. CRO смотрит ES раз в неделю. Ну то есть делает вид что смотрит.
Классика. А бэктестинг кто-нибудь делает нормально? Мы перешли на conditional coverage test Christoffersen, до этого Kupiec зелёный давал при очевидных проблемах.
ML в кредитном скоринге: overfitting или будущее?
Logistic regression работает 30 лет. XGBoost даёт +2% к Gini, но объяснимость падает в ноль. Регулятор спросит почему модель отклонила заёмщика - и что ты ответишь? «Feature importance показала что цвет машины важен»?
SHAP values для объяснимости. Validation на out-of-time данных. Champion-challenger подход. Всё решаемо, просто нужно нормально готовить. Логрег - это 2005 год, ребят.
Операционный риск: как считаете капитал после отмены AMA?
SMA (Standardised Measurement Approach). Формула BI Component + Internal Loss Multiplier. Считается просто, но цифры получаются... бодрящие. Особенно если у тебя были крупные потери за последние 10 лет.
Именно. У нас один инцидент 2019 года тянет ILM вверх на 40%. И ничего не поделаешь - окно 10 лет. Ждём 2029 чтобы он выпал из расчёта. Весело.