РАЗМЕР ПОЗИЦИИ
Сколько купить, чтобы при срабатывании стоп-лосса не потерять больше заданного процента капитала.
Размер позиции
Сколько купить, чтобы не потерять больше X% капитала на одной сделке.
Зачем считать размер позиции
Главная ошибка новичков - покупать «на всё». Правильный сайзинг позиции привязывает каждую сделку к фиксированному риску в процентах от капитала. Обычно 1-2%, агрессивные трейдеры допускают 3-5%.
Формула
Риск в деньгах = Капитал × Риск%. Разница = |Цена входа − Стоп-лосс|. Количество = Риск в деньгах ÷ Разница. Всё просто, но 90% людей этого не делают и потом удивляются, почему три убыточные сделки подряд сожрали половину депозита.
Практика
Если ваш капитал 100 000 ₽, риск 2%, вход по 100, стоп на 95 - вы покупаете 400 штук. Не 1000, не «сколько влезет». Четыреста. И если стоп сработает, вы потеряете ровно 2000 ₽. Предсказуемо, контролируемо, скучно. Именно так и должно быть.