EXPECTED VALUE (EV)
Математическое ожидание сделки. Положительный EV - необходимое условие прибыльности.
Expected Value
Математическое ожидание сделки. Положительный EV - необходимое (но не достаточное) условие прибыльности.
Что такое EV
EV = (Вероятность выигрыша × Средний выигрыш) − (Вероятность проигрыша × Средний проигрыш). Если число положительное - стратегия в долгосроке прибыльна. Если отрицательное - вы дарите деньги рынку.
EV за месяц
Умножьте EV на количество сделок в месяц - получите ожидаемую месячную прибыль. Но помните: это матожидание, не гарантия. На коротких дистанциях дисперсия правит бал. Можно иметь положительный EV и уходить в минус три месяца подряд.
Связь с другими метриками
EV тесно связан с критерием Келли - оба требуют знания винрейта и соотношения выигрыша к проигрышу. Считайте их вместе, получите полную картину: стоит ли торговать и сколько ставить.